Алгоритмизация торговли на бирже

Мы живем по алгоритму. Распорядок дня — это алгоритм. Процесс управления автомобилем – алгоритм. По сути — жизнь алгоритм. Родился, учился, женился… Ну и так далее.

В трейдинге, у трейдера, принявшего правила игры, есть алгоритмы на все ситуации. Алгоритмы принятия решений (поведения), и алгоритмы действий в рыночных ситуациях.

Типичное отсутствие алгоритма выглядит так.

1. Прийти на рынок.
2. Искать вход.
3. Выйти из позиции.

Подобный подход не верен. Ничего кроме случайного результата он не принесет. Тем не менее, хочу сказать, что случайности на рынке бывают. Причем как в плюс – вышла новость на торгуемую бумагу за нас. И в минус… Вышла новость на торгуемую бумагу против нас. Это часть нашего бизнеса – не страшно, хотя иногда и не приятно.

Алгоритм есть на все

1. На подготовку к торгам. Какие акции вы торгуете. Параметры. Состояние. Среднесрочные внутри дня, агрессивные игровые. Как найти правильную акцию в игре? В какое время?
2. На подготовку к торгам после отбора. Какие отобранные акции являются приоритетными для внутридневного наблюдения? Какие акции уходят на второстепенный вочлист? Какие акции уходят на алерты? По каким акциям предполагаются утренние агрессивные входы, по каким надо ждать подтверждения идеи?
3. На отслеживание инструментов после открытия сессии. Какие стоит снять с наблюдения сразу? Какие оставить для наблюдения. В какое время провести последний за сессию отбор бумаг, не попавших на лист. Какие условия должны быть соблюдены, чтобы лист дополнился акциями?
4. На подготовку ко входу. Увидеть формирование. Предположить формирование входа. Дождаться подтверждения идеи движением цены.
5. Как войти в позицию в зависимости от реализованной модели. Какой метод входа – по любой цене (агрессивно), по алгоритму входа (прагматично). Какая ситуация может оградить от входа. Как должно быть принято окончательное решение. Оценка дальнего потенциала. Оценка промежуточных потенциалов. Рисков. Что должно произойти, чтобы позицию допустимо закрыть до технических рисков.
6. Алгоритм отработки позиции. Есть ли возможность усиления. Что говорит мани-менеджмент? Оценка внеплановых ситуаций и включение алгоритма на внеплановые ситуации (до достижения потенциалов). Вынос – как работать с выносной свечой? Что должно произойти для ликвидации позиции, сохранения позиции, усиления позиции.
7. Выходы из позиций. Частичный выход. Процент выхода. При каких предпосылках стоит включить один из трех методов управления позицией.

И так по кругу. По сути – работа трейдера, это алгоритм поведения, и это алгоритмическое управление изменениями. Работа с фактами. Причем факт может быть один – а алгоритмов много. Например, та же волатильная свеча. В одной ситуации, это включение алгоритма входа, в другой ситуации алгоритма выхода, в третьей ситуации – комбинация алгоритмов (ожидание дополнительных фактов).

Может звучит слишком, но задача компании в обучении торговле на фондовом рынке сделать из вас роботов. Не нравится такая задача? А деньги зарабатывать неслучайным образом нравится?)