Анализ доходности
На стажировке в компании, у одного из трейдеров обнаружилось нарушение тенденции в графике доходности.
Что мы видим? Начиная со второго мая, мы видим два изменения. Первое – смена волатильности графика, второе – образовался рендж, или боковой тренд. В процессе обсуждения ситуации, трейдер высказал ошибочное мнение (часто встречающееся на просторах интернета), что…
НАДО СНИЖАТЬ РИСКИ!
???
Простите великодушно, каким таким странным образом, изменение рисков на позицию (день, неделю, месяц) может повлиять на график доходности??? Анализ действий, анализ трейдов, анализ рынка, вот чем трейдер должен заняться в первую очередь. Найти причину, почему произошли изменения в графике.
Конечно может возникнуть желание загрузить все эти данные в некую «машину статистики» — решение простое – пусть кто-то решит за тебя. В течении пяти секунд, «машина статистики», весело жужжа и мигая лампочками, выдаст результат. И трейдер прекратит торговать во вторник, прекратит брать пробои, и торговать сектором полупроводников. Изменится ли график доходности при таком подходе? Безусловно. Между понедельником и средой образуется горизонтальная линия. Пожалуй, на этом изменения закончатся.
Никакая убер-машина не сможет понять причину. Потому что это в принципе невозможно. Потому что машина не сможет –
- Идентифицировать среди положительных сделок соскоки.
2. Идентифицировать отсутствие загрузок.
3. Отследить несовершенные сделки по любым причинам (не видел, не поставил, не решился, не поверил и т.д.)
4. Понять состояние рынка в целом (стабильный, нестабильный, коррекционный, кризисный)
5. Идентифицировать причину отрицательных сделок. Любая отрицательная сделка для машины просто минус. А минус может возникнуть как минимум по трем причинам. Сделка правильная, но не пошло, сделка с неправильно рассчитанным риском (сработал неправильный стоп), неверно открытая сделка, как с ошибкой направления, так и ненужная. Никто кроме трейдера (и наставника) не сможет идентифицировать причину минуса по сделке.
6. В конце концов машина не сможет понять ваше состояние в какой-либо период времени. Может у вас неприятности (приятности) на работе или в личной жизни.
Поэтому – снижение рисков никак не сможет изменить график. Снижение рисков без понимания причин изменения доходности всего лишь изменит амплитуду боковика (как в нашем случае), либо уменьшит наклон даунтренда (хорошо что не наш случай).
Включайте логику и честный анализ себя в рынке.