История одной сделки, или как неверные действия в дейтрейдинге включают «психологию» трейдера

Сразу – нет психологии трейдинга, есть психология трейдера. Никто же никогда не слышал такое выражение как «психология токарного дела», или «психология перемещения стекла в пределах производственного цеха». Хотя несчастные случаи и случаются.

Почему так – ответ простой. Токарь знает, что если несчастного случая не произойдет в результате незакрепления заготовки в шпинделе, то в конце месяца будет получена заработная плата, а если не будет получена, то можно либо начистить рыло начальнику, либо, в крайнем случае, обратиться в трудовую инспекцию, которая начистит рыло и директору предприятия.

А в дейтрейдинге процессы протекают настолько быстро, что не каждый может справиться с подобной нагрузкой. По сути – решения принимаются каждые пять минут в течении торговой сессии, что есть минимум 78 решений. А умножив на количество отобранных инструментов для торговли – все 1560 штук. Нехило. Поэтому, например, в нашей проп компании, по аналогии с предприятием, производящем дырки в листовом железе, есть некие технологические карты на различные ситуации на рынке. Причем, часто, набор подобных карт.

Вроде бы все просто, но психология трейдера, вызванная быстрым изменением заработной платы в течении минут, а то и секунд, заставляет начинающего трейдера сначала включить шпиндель, а уже потом засовывать туда заготовку на скорости вращения в 100500 оборотов в минуту.

Итак…

Как включить психологию, и испортить себе жизнь на примере одной сделки

Трейдер выбирает для торговли акцию INMD, находящуюся в стабильном аптренде с алгоритмом канала, который явно прослеживается на дневном таймфрейме. По сути – никакой проблемы нет.

дневной таймфрейм

Данная информация необходима для постановки акции на лист, но недостаточна. Необходимо заглянуть внутрь тренда, для оценки характера движения, в первую очередь — волатильности внутридневного графика. Переключимся на 15 минутный таймфрейм.

15-минутный таймфрейм

Волновой аптренд, безусловно имеет место быть. Однако первые сомнения о целесообразности постановки на лист могли уже возникнуть. Характер движения на 15 минутном таймфреме говорит о нестабильности поведения цены внутри канала, в первую очередь в плане внутридневной волатильности. Есть ли понятные точки входа? Не видно, хотя волновые потенциалы довольно точно исполняются. Сразу вопрос к трейдеру – а почему не поставить на лист утренней торговли в первую очередь акцию ES например? Тренд классифицируется как агрессивный (откаты практически отсутствуют), волатильность стремится к нулевому отклонению от внутренней линии тренда. Алгоритм данного движения предельно прост. Инструмент регулярно идет от уровня предыдущего закрытия, и регулярно закрывается в хай дня на закрытии. Вроде как куда проще чем INMD? Не так ли?

акция ES

Но ладно, глянем для порядка и на 5 минутный таймфрейм отобранной акции INMD. Здесь ничего нового мы не видим. Как и М15, М5 дает нам понимание, что на истории мы не видим возможности заработать, кроме как на покупке и продаже (да, в широком волновом аптренде тренде можно и продавать) на движении в нашу сторону от границ канала (волнового тренда). Тем не менее, инструмент ставится на лист. Задал ли трейдер себе вопрос – с учетом нестабильной высокой волатильности, готов ли я сидеть в позиции с пересидкой откатов в 50-70 центов? Если да – ок, принято. Если нет? Как будет вести себя трейдер в открытой позиции?

5-минутный таймфрейм

Не исключаю такой возможности, что решение о постановке на лист принималась по методике отбора игровых бумаг, то есть при беглом просмотре акций, открывшихся с гэпом. Я не уверен наверняка, что трейдер при данном виде отбора, увидел техническую составляющую движения цены (канал). Отключился ли алгоритм канала при гэпе инструмента оставшегося в канале? Не знаю.

Итого. Что мы имеем на момент открытия торговой сессии

  1. Гэп внутри канала.
  2. «Грязное» поведение цены.
  3. Протокольные точки входа – границы канала.
  4. Высокая волатильность от 50 центов за 5 минут.
  5. 5. Метод управления позицией – прото управление. В данном случае – стоп и цель. И то и другое предельно понятно – стоп за лоу, цель – граница канала.

Ок, если эти отрицательные факторы устраивают трейдера – значит он обязан торговать данный инструмент с учетов вышеперечисленных факторов. Если нет? Единственный верный вариант – убрать стак с листа от греха подальше. Если трейдер не учел данные факторы – вероятность включения панических действий (психологии) стремится к 100%.

Гонг. Биржевая сессия открыта

После открытия сессии мы видим формирование консолидации с верхней границей «по ровной». 48 долларов. На мой взгляд, входа нет, тем не менее трейдер принимает решение об открытии позиции.

зона принятия решения

В компании есть методика (технологическая карта) входа в пробой. Пожалуй, перечислю.

  1. Вход в цену (до факта пробоя). Рискованная, сложная для неопытного трейдера методика входа. Во-первых, должны быть сопутствующие факторы для входа в позицию. Узкое прижатие цены к линии пробоя, агрессивные покупки, открытый большой бид (котлета). И никак не внутри такой формы как канал. Я не рекомендую входить по данной методике. Высок риск двусторонней волатильности. Не каждому по зубам, не каждый умеет быстро оперировать ордерами, да и войти надо за две с половинной миллисекунды до пробоя, чтобы не получить удивительную цену. Ибо вход маркетом.
  2. Вход по факту закрытия пробойной свечи. И здесь тоже есть вариативность действий. Можно войти по факту закрытия свечи с максимальным риском. Позиция есть, риски велики. Но если приемлемы… Как говорится – назвался груздем, полезай в кузов. Можно войти лимитом в зоне 30% компенсации волатильной свечи. Средний риск. Можно в принципе выставить лимит по цене пробоя плюс 1 цент, для минимизации размера технического риска. Понятно, что вероятность открытия сделки падает, но тем не менее. Выбор есть выбор. А выбор всегда компромисс. Я себе новый ноутбук год выбирал, и все равно купил с компромиссом. В том числе учитывая допустимую норму провоза ручной клади в европейских лоукостерах. Авиакомпания «Победа» не участвовала в принятии решения, ибо в их ручную кладь только что смартфон 3,5 дюйма проходит. Жлобы… Извините, отвлекся.
  3. Вход на ретесте пробойного уровня. На мой взгляд – самый прагматичный и спокойный вход.

Трейдер наш, как вы поняли, агрессивный – не каждому хватит смелости открыть позицию в акции с 50 центовыми свечами, и спредом котировок в 15 центов, так что неудивительно, что позиция открывается по факту закрытия свечи пробоя. Аж по 48,27 доллара. С минимальным риском на один лот в 50 с лишним центов (минимальный тех риск за свечу пробоя М5). Идеальный шторм. Нестабильная, агрессивная бумага, с агрессивным входом, с риском на позицию (вход был 300 акций) значительно превышающим риск на сделку. А когда трейдер понимает, что произошло нарушение рисков, о стабильности дальнейшего поведения уже не может быть и речи. Возможно нестабильности добавляет факт упущенного более прагматичного открытия – в моменте ретест произошел.

Здесь я сделаю паузу в рассказе о трейде в акции INMD, и расскажу о глобальной проблеме большинства трейдеров. И проблема эта – торговля несуществующего рынка. Вернее, рынок этот существует, но, к большому сожалению, только в воображении трейдера. У одних это — торговля недвигающихся стаков – может пойдет потом. У других есть непонятно откуда взявшаяся уверенность, что после входа стак должен мгновенно уйти в дистрибуцию. И то и другое неверно в корне. С таким подходом – денег не увидеть. Ибо первый трейдер будет стабильно закрываться в ноль если повезет, второй… тоже закрываться в ноль, получая законные минусы в отрицательных сделках. Но в добавок горько сожаления об упущенных возможностях. Что хуже? Даже не знаю. Везде минус. Часто, придуманный рынок вводит трейдера в отказ от закрытия частей позиции. Даже в нарушение протокольных точек выхода. Рынок «обязан», можно подумать, идти безоткатно в космос.

Но вернемся к INMD

На оперативном разборе входа с руководителем торгов (это я), определяется основная цель. С учетом возможного сохранения алгоритма канала – это 50 долларов. Отличный потенциал в два пойнта! Трейдеру дается указание, что – делай все что хочешь с 200 акциями (напоминаю, позиция 300), но сотку должен закрыть по 50, если позиция не будет закрыта по техническому стопу. План создан – работаем. Даже при том что мне не нравится отобранный инструмент.

Поскольку стак довольно резкий (стакан тонкий, спред большой), волатильности не избежать. К тому же объемы подъехали. Быстрое движение на дистанцию в 70 центов. Как вы понимаете, горит зеленый пиэндэль. Импульс не фиксается, ибо рынок обязан. Резкий возврат на ретест (покупателя просто нет выше уровня пробоя), который был ожидаем, и вопреки всем планам позиция закрывается в поддержку, до наступления риска по техническому стопу. Если покупали по 48, почему бы опять не покупать оттуда. Мы же помним, что позиция была открыта по максимальному риску. Поход от +120 в -120, причем допустимый поход. Перезаход игнорируется на основании боли прошлого. Ретест представлен на минутном скрине.

упущенная возможностьПосле такого удара, вызванного подбором для торговли стака, в котором трейдер не может находиться, после фрустрации «выбила и пошла», неминуемо наступает режим отыгрыша. Об анализе происходящей действительности не может быть и речи. Тильт. Дейлосс.

Какие выводы?

  1. Оценивайте предысторию стака. Сделайте выводы – могли ли бы вы зарабатывать в нем ранее, причем честно – смогли бы в принципе находиться в позиции и терпеть резкое изменение текущего состояния профит/лосс.
  2. Создайте план на позицию. Как, куда, где, сколько.
  3. Следуйте выбранному стилю – агрессивный – неагрессивный, и следуйте ему.
  4. Заканчивайте торговлю при осознании нарушения выбранного алгоритма действий.

1 комментарий

Добавить комментарий

Поделитесь в соцсетях

  • Как проверить соответствие трейдера математической модели

    В недавних статьях мы говорили о математической модели дейтрейдинга и дисперсии. В этой статье мы поговорим о том, как проверить математику на практике. Данное упражнение должно иметь хоть какую-то значимую дистанцию, поэтому я рекомендую выполнять его как минимум в течении месяца. На демо конечно.

    17.02.2020
  • Эмоции в трейдинге

    Эмоции в трейдинге. Кто они нам: друзья или враги? Эмоции, эмоции, эмоции… как много в этих словах силы, и в тоже время как мало мы порой о них знаем.

    16.02.2020
  • Дисперсия в трейдинге

    Я — Петр, профессиональный игрок в покер, решил написать пару слов о дисперсии и вероятности. Сразу прошу прощения за ошибки и пунктуацию, автор не писатель. А также, автор не математик и не теоретик, поэтому за любые погрешности сорри, я лишь хочу донести все простым языком без умных терминов.

    14.02.2020
  • Вероятность в трейдинге

    Давно не брал я в руки шашек. Но шашки слишком интеллектуально, поэтому возьму кубик. Генератор случайности номер 2. Почетное первое место по праву принадлежит монетке. Давайте дружно проверим, можно ли зарабатывать деньги подбрасывая кубик.

    13.02.2020