24 января – начало практики нового курса-стажировки «Попасть в Точку!»
Что изменилось в курсе?
Компания Точка входа занимается обучением более 7 лет, у нас большая аудитория и уже наверно все понимают теорию торговли, которую я, Роман Борода, использую на протяжении 11 лет, причем не только в интрадей торговле, но и в среднесроке.
Поэтому теперь теория сведена к минимуму, несмотря на то, что курс все еще подходит для трейдеров с нуля. Вернее, будущих трейдеров.
Также уменьшено время, отведенное на, так называемую – практическую теорию – упражнения, что позволило значительно снизить цену на базовый курс.
Основной упор сделан на «технологию производства работ». Я утверждаю, что голое обучение трейдингу это конечно хорошо, но без реальной практики в коллективе, под контролем наставника – бесполезно. Потому что — trading and technical analysis are two different things. Есть теория, есть технология, и именно технология, или организация труда позволяет получить на выходе качественный продукт.
Простой пример – картофель фри. Что может проще в блюде, которым «наши британские партнеры» обогатили мировую кулинарию? На первый взгляд – примитивней только пельмени отварить. Ан нет. На днях попробовал приготовить в обычной кастрюле. Пришлось все выбросить. Вместе с кастрюлей. А какой продукт у нас, рыцарей плаща и кинжала кнопок F1 и F3? Деньги. Кстати. А где F2? И как ни странно это тоже вопрос технологии. Заметил, что у одного трейдера компании зашкалило количество ошибочно отправленных ордеров. Я узнал какие клавиши настроены, и выяснилось, что F1 – купить, а F2 – продать. То есть кнопки соседние, в результате были ошибочные нажатия. Вроде мелочь. Но в нашем деле каждая мелочь превращается в огромные деньги на дистанции. Пример. Подсчитали в четверг на утреннем вебинаре «Разбор полетов» во что обходится действие трейдера сгенерированное такой фразой — «бумага не доходит до цели – часть фиксану сотней». Я думаю с этим искушением многие знакомы. Хотя ПОКА цена не дошла до цели, она ВСЕГДА не доходит до цели. Так вот на дистанции год – трейдер недоберет 925 000 рублей на соточку. Даже если разделить эту сумму пополам (вдруг правда до цели не дойдет), то все равно – пол ляма на дороге не валяются. Но самое смешное – иногда ДЕЙСТВИТЕЛЬНО стоит недосиживать до цели. Как разобрать? Или плюнуть – сощитом или нащите!?
Трейдинг – удивительный процесс, в котором нет стопудовых аксиом
Я имею ввиду в процессе выполнения работ. Любая фраза, которую вы слышали о трейдинге является одновременно верной и ложной. Полезной и вредной. Пример – «фиксируй убытки быстро, дай прибыли течь». Как можно работать с этой фразой? Правильно ли зафиксировать минус после входа сразу. Или дождаться стопа?
Ответа нет, не понимая в какой ситуации минус после входа. Тем не менее трейдер с синдромом неприятия минуса может прикрыться этой фразой как щитом и потерять позицию. А другой трейдер включит алгоритм перезахода. А третий трейдер досидит до стопа. А четвертый ликвидируется признав ошибку. А была ли ошибка, и является ли минус в принципе индикатором ошибочного действия? А стоит ли дать прибыли течь в дистрибуции?
Я в недавнем GME, которое открыл среднесрочно дней на пять, определил для себя цель на основании теханализа в 7 долларов потенциальной прибыли. И получил ее дистрибуцией за 10 минут, где меня закрыло по лимитному ордеру. Прав я был или нет? Ведь дистрибуция отменяет потенциалы, и не имеет потенциала.
А мой коллега, по моему же сигналу, снял 16 долларов в той же GME. Прав он или нет, не зафиксировав первую дистрибуцию, и дав прибыли течь. В данной ситуации он оказался прав – он же больше денег заработал. А если бы движение цены прекратилось после первого полета? И цена бы развернулась? Тогда я был бы прав, потому что локально я зафиксал хай, и заработал больше. Палка в GME была сверх неожиданной.
Кто прав? Нет ответа. Вернее, есть. Мы правы оба. Второй вариант – мы оба не правы, и могу доказать кому угодно, что так оно и есть. А где будете правы именно вы?
Еще пример. В какой-то книге, по-моему, это была книга Беллы «Один хороший трейд», прочел такую фразу – «плохо, когда у трейдера в колчане одна стрела». Имелось ввиду – трейдер должен торговать разные стратегии. Безусловно, трейдер должен понимать многие стратегии на рынке. А стоит ли их торговать все? Например, у меня есть в колчане стреднесрока/овернайта такая стратегия как покупка волатильности. Пользуюсь ли я ей? Нет.
Я торгую две примитивных стратегии, инструменты по которым легко отобрать, при минимальных временных затратах. Хайп превратившейся в теханализ и постновостную стратегию (SDP и SDP+). Много ли я пропускаю потенциальных ситуаций, сосредоточивших на двух стратегиях? Безусловно. Прав? Не знаю. Но мне так комфортно, хотя иногда искушение расширить колчан возникает.
А сейчас стартовал сезон отчетов, и я в принципе буду торговать одну стратегию. Еще больше неправ? Может быть. Но мне так уютно. И денежно. А кто-то сможет отработать 12 стратегий. Честь ему и хвала. А сколько стратегий нужно вам? Я не знаю. У меня в компании есть трейдер умудряющийся отслеживать 48 графиков одновременно. И он зарабатывает. А что будет со мной если я поставлю на слежение 48 графиков? Я думаю спустя час у меня начнется Пляска Святого Витта. А сколько нужно вам отслеживать, вернее сколько вы сможете отслеживать? Я не знаю. Какое количество стратегий?
Будет ли хорошо, если вы будете торговать одну внутридневную стратегию, например по стратегии компании – агрессивный свечной тренд, где точка входа формируется всегда в одной и той же зоне? Хорошо, но вы пропустите кучу других возможностей. Вы готовы плюнуть на этот факт, или у вас на мониторе слежения будет большое многообразие биологических видов? Понятия не имею.
Как вы будете вести позицию? По системе болт/лось или по полной системе? Какая из них верна как учение Ленина, которое правильно потому что оно верно? Вы заберете движение и выйдите из позиции или оставите часть для добора? Или заберете движение, ничего не оставите, а потом перезайдете при благоприятных обстоятельствах? И каждая из этих систем нахождения в позиции требует соблюдения неких правил. Потому что в первом случае появляется такой инструмент как маяк, а во втором в обязательном порядке необходимо держать стак на мониторе наблюдения, поскольку шанс пропустить новый вход выше чем с маяком. А вы готовы остатком пересиживать откат до появления новых технических рисков? А какой размер остатка? А от чего он зависит? А в какой книжке вы прочли как формируются новые технические риски? (спойлер – нет таких книжек). Огромное количество нюансов, сцепка которых и превращает технический анализ в трейдинг. А когда есть отработанная технология – эмоциональная составляющая значительно снижается, ибо пропадают искушения. И как следствие – переживания.
Продолжать я могу бесконечно. Нет однозначных ответов. НО!
Каждый трейдер обязан создать свой набор правил
… которые обязуется выполнять. Причем не сегодня и завтра, а месяц. Чтобы потом проверить, насколько эти правила адекватны, требуют ли они изменений или нет.
И, по моему мнению, участие в стажировке, которая потенциально не имеет даты завершения – то что нужно для формирования индивидуальной системы ПОВЕДЕНИЯ в рынке. Почему нет даты окончания – потому что второй этап стажировки происходит на рисках компании на реальном аккаунте. Будете зарабатывать – торгуйте сколько влезет на радость себе и мне. И кстати, если выжили на втором этапе в течении трех месяцев – можете вывести прибыль. Так что есть шанс «отбить» курс/стажировку прямо на курсе.
Присоединяйтесь!
P.S На курсе есть такой блок, как тестирование, с большой трейдерской конференцией по окончанию. И в блоке можно участвовать без курса и без стажировки. Но об этом я еще напишу.