Как проверить соответствие трейдера математической модели
В недавних статьях мы говорили о математической модели дейтрейдинга и дисперсии. В этой статье мы поговорим о том, как проверить математику на практике.
Данное упражнение должно иметь хоть какую-то значимую дистанцию, поэтому я рекомендую выполнять его как минимум в течении месяца. На демо конечно.
Основная задача данного упражнения показать – соответствует ли уровень компетенции трейдера математической модели, поскольку математическая модель лишь частично основана на случайности. Условно, если просто рандомно тыкните пальцем в некий график и откроете позицию в любом направлении, математическая модель работать не будет, поскольку основа у модели – смещение вероятности положительного исхода конкретной сделки. По сути – отрицательное отклонение от ожидания должно соответствовать следующей парадигме – все правильно сделал, но инструмент не пошел.
Итак. Отбираете акции со своими стандартными параметрами. Возможно это ATR от 1 доллара, и средний объем от 1 М акций. Во время торговой сессии вы должны сделать не более 6 входов (желательно именно 6, рынок их генерирует, не беспокойтесь). Повторюсь – не более. Подобным закручиванием гаек вы повысите выборочность ваших решений, и возможно наконец-то поймете, что рынок работает 6,5 часов, а не 6,5 минут. Сделали вход, поставили физический стоп за слом торговой идеи (желательно поработать с максимальным стопом 30 центов, поскольку, условно, ATR в 1 доллар и обеспечивает нам соотношение риск/реворд 1 к 2 при вертикальном измерении движения цены), и оставили позицию без внимания, для закрытия ее за 5 минут до окончания торговой сессии.
После того, как все 6 входов осуществлены – можете спокойно отправляться заниматься своими делами. Например, посмотреть сериал «Миллиарды», о котором я много слышал, но смотреть, конечно же не буду. В 15-55 по NY возвращаетесь к мониторам, и принудительно закрываете все 6 позиций (ну, или оставшиеся). Далее – нехитрый анализ. Сколько акций отработали соотношение 1 к 2, сколько положительных сделок вы сделали. В конце месяца вы получите более сглаженную информацию по вашим решениям – какой в среднем у вас процент положительных сделок, и какой у вас потенциально максимальный риск/реворд (по пиковым изменениям цены в плюс).
Далее полученные результаты вносите в таблицу вероятности (ссылка есть в статье «Вероятность в трейдинге»), и прогоняете полученные данные на дистанции в один год. Получили приемлемый результат – вы на правильном пути.
Не нравится результат? В следующей статье расскажу о других задачах данного упражнения. Самообразование вещь полезная, главное, чтобы направление было выбрано правильно.