Три метода управления позицией в интрадей торговле
Первый метод управления – это отсутствие управления
Когда основной целью становится потенциал EOD или перенос позиции на овернайт. По сути после открытия устанавливается стоп, и на этом управление окончено. С одной стороны, это самый комфортный способ управления (если не гнаться за деньгами), с другой – частый недобор прибыли. Требуется сверх качественный отбор инструментов, и систематизация локальных стратегий торговли.
У нас в компании на данный момент есть двадцать формализованных стратегий, с высокой долей вероятности, дающих потенциал закрытия в EOD. В основном это трендовые стратегии, но есть и парочка контртрендовых, и отдельно выделяется In Play и Pump. Причем в памповой стратегии дальней целью считается не EOD, а дистрибуция. Пока лучший статистический результат по потенциалу EOD это 50%.
Опять же нужно оговорится – под закрытием EOD подразумевается не закрытие цены в хай/лоу на конец сессии, а где-то рядом, в пределах отклонения 10-15% от хая/лоу. Статистика по убыточности подобного нахождения в позиции гораздо приятней. Как правило, то что хорошо пошло после входа, с некой натяжкой дает 100% безубыточность позиции, которую оставили без внимания.
Основной плюс данного управления – можно зарабатывать неожиданно много при оставлении позиции без пристального наблюдения.
Основной минус – часто придется много отдавать рынку, даже при явных сигналах на полный выход, как-то импульсы по движению, отработка актуальных потенциалов, и так далее.
Второй метод управления позицией, это трейлинг
Цель, естественно та же – EOD или овернайт, но стоп в позиции трейдер имеет право двигать за явные откаты, или за новые точки входа в открытой позиции. И здесь я уже написал слово «явно». А слово «явно» уже имеет субъективную окраску.
Для сдержанного трейдера это будет значительный откат с переписыванием экстремума, а для кого-то одна свеча, вроде как послужившая окончанием отката. А кто-то, совсем не сдержанный, нарисует откат за минутный график в 11-00 по NY, что неверно. Естественно, ноги любого неверного действия или бездействия на рынке, и особенно в дейтрейдинге, растут из быстрого изменения показателя P/L, причем в любую сторону.
Основной плюс данного управления – позиция при правильном движении стопа гарантирует прибыльность в любом случае.
Основные минусы – может проявиться ситуация выбила и пошла при преждевременном движении стопа, и повторится минус первой системы управления.
И наконец третий метод управления позицией – система полного управления позицией
Целей у данного метода управления позицией две. Первая – максимизация прибыли по одной, отдельно взятой сделке, вторая – минимизация убытка в отрицательной сделке. К сожалению, у новичков – эффект обратный. Это удушение прибыльной позиции, и увеличении риска на позицию. Причина все та же – быстрое изменение текущего P/L. Также трейдер часто начинает управлять неуправляемым. Например, акцией, находящейся в слабом тренде управлять в принципе не надо. Поэтому данный метод управления при небольшом стаже торговли не очень подходит для трейдера.
Основной плюс – можно взвинчивать доходность и редко достигать полного минуса на позицию.
Основной минус – можно взвинчивать убытки, и минимизировать доходность.
К сожалению, золотой середины нет. Можно только предложить следующий алгоритм.
- На первом этапе, выработать некую систему отбора инструментов, в которых вероятность закрытия цены в EOD значительна – 40-50%
- На втором этапе, причем на демо, проверить работоспособность системы «взять и держать». Возможно вас устроит результат и прелести не высиживания перед мониторами 6,5 часов. Если устроит – переход на реал, причем с возможностью овернайтов.
- Если после тестирования первой системы, придет понимание как уменьшить долю отдаваемой прибыли рынку – внедряйте трейлы.
- И только потом приступайте к третьей системе. Потому что нюансов вагон. Входы-доборы-игровые риски-трейлы-перезаходы-наборы-ликвидации-частичные сбросы и так далее.
Впрочем для заинтересованных есть еще одна отличная стратегия — пройти курс трейдинга в нашей компании