Вероятность в трейдинге

Давно не брал я в руки шашек. Но шашки слишком интеллектуально, поэтому возьму кубик. Генератор случайности номер 2. Почетное первое место по праву принадлежит монетке. Давайте дружно проверим, можно ли зарабатывать деньги бросая кубик. На дистанции в один год (четыре недели в месяц).

Начнем с голых данных!

Файл к статье. Скачайте, откройте экселем, установите курсор на пустую ячейку и жмите DELETE (в Open Office не работает)

Дано – трейдер имеет право совершить 6 сделок в день по «системе» 1 к 2. Я даже не буду говорить про такие показатели соотношения риска к доходности как 1 к 3. Скромненько – 1 к 2. Максимальный лосс установим в размере 30 долларов на вход (30 см в центах). Соответственно условную прибыль обозначим в 60 долларов (60 см в центах). Думаю, при торговле акциями с АТР 1 доллар можно же рассчитывать на 60 центов. Вход – 100 акций, и они не дробятся.

Задача – выяснить сколько трейдер будет зарабатывать в месяц при разном уровне компетенции при полном бездействии в открытой позиции. Под компетенцией будем понимать процент положительных сделок.

И в первой странице файла уровень компетенции назначим в 33,33%. Трейдер теряет в 2 сделках из трех. Каждое нажатие кнопки DELETE активирует кубик. Жмите 12 раз, чтобы подсчитать результат за месяц.

У меня получились следующие результаты.

-180 900 90 450 270 360 1350 90 -90 360 0 -720. Итого – 2880 долларов в год.

Запущу еще раз.

1170 -180 360 -630 630 540 270 180 180 -540 0 -360. Итого – 1620 долларов.

Оба раза в плюс. Третий раз кидайте сами.

Да, сумма явно не та, за которой трейдер приходит на фондовый рынок. Но тем не менее – оплатить интернет хватит, и даже останется на новый системный блок. Причем с хорошим процем, оперативкой и видеокартой. Но все равно – работать целый год для приобретения токарного станка для работы в следующем году на приобретенном токарном станке – некошерно.

Поэтому правильный трейдер поставит перед собой задачу – поднять свою компетентность в этом самом вашем трейдинге. Любым доступным способом.

Представим, что ему это удалось, и уровень компетенции поднялся до уровня 50% положительных сделок.

Запустим кубик, помолясь (вторая страница файла).

1620 1800 1620 1170 1080 1710 1260 1800 2070 1530 1620 1260. Итого – 18 540 долларов в год. Здесь хочется уже умножить на курс ЦБ РФ (63) и получить сумму в рублях – 1 168 020. Что примерно равно сотке в месяц (а еще говорят, что курсы по трейдингу дорого, вот щас заработаю на рынке – потом учиться пойду).

Второй раз я уже кидать кубик 12 раз не буду (чернила дорогие, экономить надо, и ресурс клавиатуры не бесконечен). Понятно, что в минус трейдер точно не уйдет.

Как вы понимаете, на третьей странице уровень компетенции трейдера смоделирован зашкаливающим – 4 сделки из 6 являются плюсовыми (две все равно отрицательные). То есть уровень компетенции трейдера составляет 66,6 процента, что как бы намекает…

Здесь кидайте кубик без меня. Думаю, за этим занятием вы проведете не один час, подсчитывая ваш годовой доход примерно в 220 500 рублей в месяц. По курсу ЦБ 63. Жизнь становится легка и прекрасна, на горизонте засветилось тропическое солнце.

Кроме этой прекрасной новости есть еще одна. Вы можете не ждать наступления лосса в 30 центов.

Увы, это и плохая новость, забегая вперед.

Я не математик, тем не менее я полностью доверяю ученым мужам, сделавших теорию вероятностей полноценным разделом математики. Доказательство правоты их теории я вижу регулярно на своих курсах подготовки трейдеров.

Примеры –

Кривая доходности ученика №1. Курс от 9 сентября.

кривая доходности

Кривая доходности ученика №2. Курс от 9 сентября.

кривая доходности

Кривая доходности ученика №3. Курс от 9 сентября.

кривая доходности

Безусловно, не у всех так все красиво. Но как я уже говорил неоднократно –

Минусовых учеников у меня нет. И не будет

Но, после того, как трейдер переходит на реал, и ставит своей целью результат, а не процесс — все эти ученые Пьеры Ферма и прочие Андреи Колмогоровы, дружно отрекаются от свое теории и предают себя в руки святой инквизиции.

Трейдер, взявший в руки лопату, теперь ставит перед собой единственную цель – заработать денег и заодно доказать, что все эти Гюйгенсы – идиоты. С этим стойким убеждением трейдер и прощается с трейдингом.

Итак, распишу топ решений, доказывающих, что теория вероятности — это происки иллюминатов и прочих рептилоидов.

1. Бросить кубик один раз.

2. Бросить кубик один раз, но с утроенной силой.

3. Не бросать кубик вообще.

4. Остановить кубик.

5. Бросать кубик задней рукой через переднюю ногу.

6. Бросать кубик с пятью отрицательными сторонами.

7. Бросать шесть кубиков одновременно.

8. Замахнуться и бросить кубик позже.

9. Кинуть кубик с пустыми гранями.

10. Кинуть кубик с первым параметром 10 вместо 30

11. Бросить кубик в крупье и сбежать

12. Бросить кубик без сигналов на бросание.

13. Бросить кубик в притонах Сан-Франциско в лилового негра.

Цель достигнута. Теория вероятности повержена.

Добавить комментарий

Поделитесь в соцсетях

  • Как проверить соответствие трейдера математической модели

    В недавних статьях мы говорили о математической модели дейтрейдинга и дисперсии. В этой статье мы поговорим о том, как проверить математику на практике. Данное упражнение должно иметь хоть какую-то значимую дистанцию, поэтому я рекомендую выполнять его как минимум в течении месяца. На демо конечно.

    17.02.2020
  • Эмоции в трейдинге

    Эмоции в трейдинге. Кто они нам: друзья или враги? Эмоции, эмоции, эмоции… как много в этих словах силы, и в тоже время как мало мы порой о них знаем.

    16.02.2020
  • Дисперсия в трейдинге

    Я — Петр, профессиональный игрок в покер, решил написать пару слов о дисперсии и вероятности. Сразу прошу прощения за ошибки и пунктуацию, автор не писатель. А также, автор не математик и не теоретик, поэтому за любые погрешности сорри, я лишь хочу донести все простым языком без умных терминов.

    14.02.2020
  • Трейдер-пилот

    Трейдеры как пилоты. Конечно сидят трейдеры дома в шортах и футболках, а не в красивой форме, но мы пилоты. Кому-то даже стюардессы печеньки носят.

    03.02.2020