Учебка

Учебка. Поток мини-уроков. Источники вдохновения – студенты, сотрудники, коллеги. Разберем где они ошибались, что делали четко по алгоритму, где совершили подвиг. Подвиг в плохом смысле. Как известно, учиться лучше на ошибках и победах других. Непрерывный поток первичного (и не только) становления поведения на рынке. Не обучения трейдингу, а становления поведения. И это большая разница. Один день – один мини урок. Как минимум.



Учебка

Учебка. Поток мини-уроков. Источники вдохновения – студенты, сотрудники, коллеги. Разберем где они ошибались, что делали четко по алгоритму, где совершили подвиг. Подвиг в плохом смысле. Как известно, учиться лучше на ошибках и победах других. Непрерывный поток первичного (и не только) становления поведения на рынке. Не обучения трейдингу, а становления поведения. И это большая разница. Один день – один мини урок. Как минимум.

Открытие позиций 18.10.2018
Открытие позиций 17.10.2018
Открытие позиций 16.10.2018
Открытие позиций 15.10.2018
Открытие позиций 12.10.2018
Открытие позиций 11.10.2018
Открытие позиций 10.10.2018
Открытие позиций 09.10.2018
Красная угроза
Небольшой мини урок.

Назовем его – «Красная угроза»

Вот значит, сидите вы в позиции, тужитесь изо всех сил, и тут ХОП! Все что нажито непосильным высиживанием - в трубу. Первый инстинкт, конечно, все закрыть, и воздать хвалы Меркурию, что хоть копейка осталась. Но я предлагаю мыслить и действовать по-другому.

Денег нет, а вы держитесь. Все уже украдено. Примите это! Ликвидируя позицию сейчас, денег не вернуть. Поэтому дайте шанс цене вернуть украденное. Хоть минуточку воздержитесь от действий. Наблюдайте. Пойдет цена дальше против – валите. А пойдет дальше в нужном направлении – вернете прибыль и останетесь в позиции.

Держите себя в руках!
Управление позицией
Часть первая.

Снова 1 сентября, снова учиться. Дедушка учил коммунизму, но оказалось, что это не совсем выгодно. Поэтому будем учиться трейдингу. Посвятим сегодняшний урок такому понятию как управление позицией.

Для начала определимся что есть управление позицией. Глянем в википедию, и немного переиначим. Управление позицией есть совокупность методов, форм, и средств управления позицией, позволяющая выдоить из этой позиции по максимуму. Взять корову, выпить корову, выбросить пустую корову.

Определимся с типами управления позицией. Сразу хочу заметить, что, если ваш метод торговли взять-схватить-сбежать, эта статья вам вряд ли понравится. Ибо управление позицией это занятие, дай Бог, на весь день. И главное условие управления позиций – потенциал EOD (End of The Day). Если этого потенциала нет, то трейдеру, и, в первую очередь домашнему трейдеру (в тапках и с котом) я вообще не рекомендую не то что не менеджерить позицию, а вообще отказаться от открытия сделки.

Тип управления позицией №1. «Казино, или будь что будет».

Здесь все предельно просто.

  1. Убедиться в наличии потенциала EOD.
2. Убедиться в том, что физически установленный стоп за полный слом идеи не принесет убытка более, чем выделено риск-менеджером (вами, вами).

3. Открыть сделку.

4. Выставить стоп-ордер.

5. Выставить ордер MOC (Market On Close) или принудительно закрыть позицию в 15-55 NY (требуется личное присутствие)

Иными словами – либо стоп, либо то что есть. И, не исключено, что получится снять все движение.

Плюсы.

  1. Нервов нет вообще.
2. Есть шанс заработать много, из-за отсутствия пункта №1

3. Вам не нужно проводить у мониторов 6,5 часов. Есть время на нормальную жизнь.

Минусы.

  1. Очень часто будете недобирать прибыль из-за игнорирования возможностей.
2. Очень часто будете недобирать прибыль из-за разворотов, сломов тенденций, неотработке инструментом потенциалов и т.д.

3. Часто будете закрываться по стопу, имея возможность забрать неплохую прибыль.

Главный плюс.

  1. Если ваш скилл позволяет заранее определять потенциальные закрытия EOD – на дистанции будете всегда в плюсе.
Главный минус.

  1. Вы всегда будете очень сильно недобирать. Опять же, скилл распознать потенциал EOD необходим.
Тип управления позицией №2 «Трейлинг стоп, или будь что будет»

Здесь почти все предельно просто.

  1. Убедиться в наличии потенциала EOD.
2. Убедиться в том, что физически установленный стоп за полный слом идеи не принесет убытка более, чем выделено риск-менеджером.

3. Открыть сделку.

4. Выставить стоп-ордер.

5. После того как появились цены нового технического риска (слома идеи), отменить первый стоп ордер и выставить новый стоп ордер по цене нового технического риска.

6. Выставить ордер MOC (Market On Close) или принудительно закрыть позицию в 15-55 NY (требуется личное присутствие)

Иными словами – либо стоп, либо то что есть. Так же, как и в первом варианте управления позицией.

Плюсы.

  1. Есть возможность зарабатывать больше в сделках, которые ломают структуру движения внутри дня.
2. Есть шанс снять все движение.

3. Опять не нужно постоянно сидеть у мониторов. Можно отходить даже на некоторое время, или даже посмотреть сериальчик, периодически заглядывая в телефон. Мобильный бесплатный ТОС никто не отменял.

Минусы.

  1. Очень часто будете недобирать прибыль из-за игнорирования возможностей. Ибо трейлинг за слом идеи часто подразумевал и вход на этой идее.
2. Очень часто будете недобирать прибыль из-за разворотов, сломов тенденций, неотработке инструментом потенциалов и т.д.

Главный плюс.

  1. Если ваш скилл позволяет заранее определять потенциальные закрытия EOD, и правильно идентифицировать сломы идей – на дистанции будете всегда в плюсе.
Главный минус.

  1. Минусы, по большому счету, те же что и плюсы. Если нет скилла предположить EOD и верно идентифицировать цены слома идеи – будете в минусе.
Тип управления позицией №3 «Трейлинг и тейк»

Здесь уже посложней. Поскольку уже требуется не только идентифицировать цены технических рисков, но и цены тейков. По уровням, экстремумам, волнам.

  1. Убедиться в наличии потенциала EOD.
2. Убедиться в том, что физически установленный стоп за полный слом идеи не принесет убытка более, чем выделено риск-менеджером.

3. Открыть сделку.

4. Выставить стоп-ордер.

5. Определить потенциалы закрытия первой части позиции, в обязательном порядке подразумевая, что дальний потенциал это EOD.

6. Выставить лимитный ордер по цене тейка.

7. После того как появились цены нового технического риска (слома идеи), отменить первый стоп ордер и выставить новый стоп ордер по цене нового технического риска.

8. Далее идет постоянная работа по повтору пунктов 6 и 7.

9. Принудительно закрыть позицию (остаток позиции) в 15-55 NY (требуется личное присутствие)

Плюсы.

  1. Есть шанс, в части ситуаций, значительно увеличить прибыль.
Минусы.

  1. Очень часто будете недобирать прибыль из-за игнорирования возможностей увеличения позиции.
2. Очень часто будете недобирать прибыль из-за разворотов, сломов тенденций, неотработке инструментом потенциалов и т.д.

3. Требуется определенный уровень подготовки для идентификации цен остановки движений.

4. Отлучаться надолго от мониторов не получится. Но пообедать, передохнуть – время найдется.

Главный плюс.

  1. В значительной части ситуаций сможете увеличить прибыль.
Тип управления позицией №4 «Продвинутый»

Как вы уже догадались - Взять корову, выпить корову, выбросить пустую корову. Уровень подготовки – максимальный. Ни в коем случае не экспериментировать НЕ ПОНИМАЯ, что надо делать, когда, а самое главное – нужно ли это делать в принципе. В данном, конкретном инструменте.

Главный плюс.

  1. При наличии достаточного уровня «продвинутости» можно буквально взрывать p/l отдельными сделками. Срывать куш.
Главные минусы.

  1. При отсутствии достаточного уровня «продвинутости» можно просто уничтожать отдельные дни. Даже высокоприбыльные в моменте.
2. Полноценная работа в течении 6,5 часов.

3. Отсутствие четкого алгоритма.

4. Процесс самообучения бесконечен.

(Здесь самое время попросить поставить плюсики, объявить о мега скидке и все такое).

Но мы пойдем дальше, поскольку на заводе поработать пришлось исключительно большим начальником.

________________________________________________________________________________

Часть вторая.

Как мы знаем, работа трейдера делиться на две части. На умственную и физическую. Некие электрические импульсы толкают пальчики на судорожные действия.

Как научиться управлению позицией.

  1. Определите для себя набор ситуаций на рынке, которые приводят к физическим действиям при торговле. То есть когда вы жмете кнопку мыши. Когда нажимаете клавишу Enter на клавиатуре. Когда вы Exit из платформы.
Пример действий

- нарисовать сценарий входа, потенциалы, технические риски
- войти полным лотом
- войти частью
- добраться в позицию на полный риск по математике
- урезать риски
- ликвидировать позицию до рисков
- ликвидироваться по техническому риску
- перезайти в позицию
- частичная фиксация при ситуациях
- частичная фиксация по потенциалу
- трейлинг стоп за новый технический риск
- добор в позицию с новым (первоначальным) техническим риском
- полная фиксация прибыльной позиции
- полная фиксация по трейлинг стопу (автоматическая)
- перенос позиции (части) на овернайт

2. Определите для себя, что должно вас побудить для совершения того или иного действия. Например, что должно произойти для действия «частичная фиксация при ситуациях»

Примеры

- выход внебиржевого объема с изменением направления движения
- слом линии тренда
- изменение внутридневной волатильности
- встреча противоположной стороны – объемы
- импульс
- …

И так далее по каждому пункту. Подготовьте себя. Напоминаю, что наше дело Павлова.

3. Потренируйтесь на тренажере. Хорошо подойдет Ondemand ТОСовский. Пусть ваш партнер по торговле подберет интересные стаки, укладывающиеся в стратегию потенциала EOD на истории и тренируйтесь. Оттачивайте ваши навыки по Павлову. И не торопитесь на реал.

4. Желателен ментор (пошла реклама), чтобы он указал на заблуждения, которые могут стать критичными в дальнейшей торговле. А к чему приводят заблуждения? К укоренившимся страхам в будущем.

Вот примерно так должно выглядеть ваше задание по отработке упражнения «Управление позицией»


Инструмент трейдера HOPE AND FEAR
Инструмент правильный. Всего лишь две кнопки. Главное не перепутать. Открывая "взрослую" позицию до конца дня, просто необходимо нажать на кнопку HOPE. Но кнопка FEAR это тоже технический инструмент а не физиологический. Импульс? FEAR! А как же до конца дня, - спросите вы? А никак, - отвечу я. Кончились дрова - закончился трейд.
Как вести себя интрадей в среднесрочной позиции
Задачка
Из представленных трех торговых ситуаций, первая полностью отработала, вторая и третья не отработали. Вопрос - почему не отработали вторая и третья ситуации?

Подробное обсуждение по ссылке

Философский вопрос
Что есть точка входа? Философский вопрос. Может это просто отпечаток пальца на клавише Enter после принятия решения о входе в сделку? А когда приходит осознание, что пора? Когда вы эту точку видите в будущем. Когда вход только формируется. Иначе нельзя найти ту самую точку входа. Вернее, можно. Но задним числом. Рисуйте будущее. Подтверждается – оставляйте отпечаток пальца.

Примеры предсказаний



Ставь алерты! Не ленись!
И тогда не пропустишь самые простые ситуации. Рекомендую сохранить картинку в персональный playbook. Раздел - выходы из послеотчетных диапазонов.
Брифинг с командой 09.08.2018
Опять про ATR
Рубрика "Спрашивали - отвечаем".

Любимое развлечение детства, да и сейчас тоже, чего нибудь почитать. Не эти ваши волны Эллиота конечно, а чего нибудь более художественное.

Например Джека Лондона. По сути детский писатель. Мне запомнилась серия рассказов про Аляску. Американская мечта - фаст мани и все такое. И вот был один там предприимчивый товарищ, который решил, что завести вагон яиц для старателей - хорошая идея. В принципе да, почему нет. Вот только яички то подтухли... Дело кончилось конечно суицидом, ибо пофиг - сварливая жена, которая, конечно же, предупреждала, все равно скалкой забьет...

Но, давайте изменим этот душераздирающий рассказ. Зачем нам эти ужасы.

Егор везет на Аляску старателям вагон яиц. Но Егор, гораздо умнее того бедолаги. И Егор понимает, что если он не продаст весь вагон яиц вот прямо сейчас, срочно - смотрим выше. Что делает Егор - ПРОДАЕТ! Обычно в день он продает три сотни (АТР), а вот сегодня, он понимает, что если не сегодня, то... смотрим выше.

Вопрос - АТР Егора остановит?
Made on
Tilda