Еще раз о статистике трейдера

В субботу в скайп группе «Точка Входа» разгорелась дискуссия о статистике. Моя любимая тема. Пришло время поговорить об этом сакральном знании всерьез. Спасибо коллегам, которые поделились своими секретными материалами.

Поехали!

Пункт 1 — №. Ок.

Пункт 2 – Дата. Куда ж без нее. Уверен, что в дальнейшем, статистика в обязательном порядке выдаст РЕЗУЛЬТАТ. Примеры. По четным числам положительный результат на 15,6% чаще, чем по нечетным. Вывод – по нечетным не торговать. Лучшие месяцы те, в названиях которых отсутствует буква «р». Например, май. Вывод – в мае увеличить риски. Здесь все просто. Как с устрицами в Нормандии. Можно употреблять только в месяцы, наоборот, с буквой «р». А худшие дни как правило в четверг. Вывод – в четверг пиво и телек.

Пункт 3 – Время открытия. Очень важно. Статистика помигает лампочками, зашуршит перфокартами, выпустит клубы едкого дыма, и выдаст РЕЗУЛЬТАТ. Примеры. С 10-21 до 10-46 47,4% сделок в убытке. Вывод. В вышеуказанное время не торговать. Плевать на идеальный сетап в заряженном стаке – ладони под пятую точку, не входить! То же самое с 12-33 до 13-29. Тем более обед. Все же ушли в макдак, кому акциями рулить? Кстати, а что такое понятие «торговать»? Жать на кнопки? Но, не будем отвлекаться. Если у вас I7, то можно задействовать кабалистику. Уверен, не повредит. Как можно открыть позицию в 10-07. Ведь семерка, это несовершенство, бедность, искушение… Стоит понаблюдать, однако. Между прочим, можно и лунный календарь подключить. Черная луна медленно входит в Сатурн…

Пункт 4 — Дата закрытия. Здесь мне все ясно. По окончанию отчетного периода будет сделан вывод – овернайтов за указанный период не было.

Пункт 5 – Время закрытия. Здесь за гранью добра и зла. Я долго думал, как интерпретировать на практике результат, но, потом, спустя пол пачки DUNHILL (да, периодически срываюсь) я понял!!! Это для вычисления времени проведенной в сделке! От пункта 4 отнимаем пункт 3 и получаем РЕЗУЛЬТАТ! Сделки делятся на отрицательные и положительные. Статистика говорит, что, если бы мы закрыли отрицательные сделки на 7 минуте, то мы бы были в плюсе. А если бы положительные сделки мы закрыли на 46 минуте, то мы бы не потеряли 48% от максимальной прибыли, которые эти сделки показывали. Отсюда вывод… I7 сгорел…

Пункт 6 – Акция! То есть, тикер. Это важно. Обязательно надо найти статистического друга, который на регулярной основе будет приносить дензнаки на блюдечке с голубой каемочкой. Здесь статистика легко выдаст РЕЗУЛЬТАТ – акция друг это Гербалайф. Торгуем ее каждый день и недоумеваем… (здесь мы делаем духовное выражение лица, и напеваем – Если, друг, оказался, дрюк…)

Пункт 7 – SL. Выбираем приоритетное направление. Здесь и «MARK-8» справится. И выдаст статистический РЕЗУЛЬТАТ. Лонги дают прибыльных позиций больше чем шорты! Ясен пень, кто еще давал в 2012 году! Отсюда вывод – шорты сакс! Только наверх. Абсолютно верно! И конечно же трейдер даже не будет анализировать свои сделки шортовые. Зачем трудиться, статистика не врет! Это наука! Пофиг что все шорты открывались с хаев уверенно растущих акций на историческом максимуме цены. Стата!!!

Пункты 8 и 9 – Цена открытия и цена закрытия. Грандиозно! Разница покажет РЕЗУЛЬТАТ!!!

Пункт 10 – количество. Здесь проанализировать не смогу, на примере везде 100, страшно подумать даже о переходе на 200. Это какой аппарат надо покупать, чтобы теперь анализировать время закрытия, открытия, цену входа, сквиз на сайз, крытие первой 100, покрытие вторых 100, время нахождения первых 100, и время нахождения вторых 100, а если добавиться до 300, то можно подсесть уже и до пол литра. Поэтому идем дальше.

Пункт 11 – способ входа в позицию. Обычно их всего два, но статистика вещь скурпулезная, малым довольствоваться не привыкла, поэтому призвала на помощь и потусторонние силы. База на разворот – бывает чистая, и нечистая. Статистика немедленно выдаст РЕЗУЛЬТАТ! Нечистые базы на лонг приводят к убытку! Здесь решение простое. Предлагаю на центральный монитор вешать три картинки. Водителям же он заменяет ремень безопасности, надежно протянутый за спиной, и закрепленный в положенном месте. А как же иначе – писк раздражает. Кстати, встречается и другие способы входа в позицию. Способ называется «другой». То есть это не пробой и не отбой, а другой.

Пункт 12 – оценка трейда. Статистика не любит субъективных решений. Тем не менее, встречаются три вида сделок. A, B, С. Я так понимаю, сделка А это прибыльная, сделка В в ноль, сделка С в минус. Тут и комп не нужен, достаточно просто отказаться от сделок класса С. Нечистых.

Пункт 13 – здесь статистика не нужна. Данный пункт просто является мерилом жадности брокера.

Пункт 14 – комментарий… Комментарий… Не заполнен… Понял! Статистика его не воспримет, можно удалить. Зачем ей мозги засорять. Кстати графики тоже не нужны.

Пункты 15 – 23. Итог непростой деятельности по забиванию данных в пункты 1-14. Здесь поле, нет, даже саванна для выводов. Можно даже применить линейную алгебру, математический анализ, предел Коши, и прочие экстраполяции. Уверен, что график чего-нибудь будет выглядеть примерно так

Что? Стандартная фигура технического анализа «Голова-плечи». Выводы и ребенок сделает для успешной торговли на NYSE.

Теперь серьезно. И я уже об этом писал. Статистика обязательно выдаст результат. По-другому не бывает.

Данная статистика подразумевает что все ваши действия безусловно верные. Вашей статистикой вы пытаетесь понять, как реагирует рынок на ваши ПРАВИЛЬНЫЕ действия. А вы уверены, что рынку есть дело до вашей статистики? А вы уверены, что ваши действия верные? То, что вы зафиксали безосновательно позицию в плюс это верно? Класс А? То, что вы закрыли позу в бу по стопу бу, а она «все равно бы выбила» это верно? Или не выбило, но вы не видели этого. То, что вы взяли разворот без оснований и закрыли статистически в + это верно? А то что акция в принципе не собирается никуда идти, потому что новость не подразумевает движения, это статистика отображает? А то что вас вынесло из позиции, а вы не перезашли, как статистика на это отреагирует? А то что вы не добавились при подтверждении ситуации? А неправильный стоп? А как отреагирует статистика, когда вы входите в абсолютно верную ситуацию, а стак не идет? Класс С? Больше не пойдете в аналогичную ситуацию? Правильно разворачивать все что упало или взлетело? Нет. Не правильно. Но на откате тоже можно закрыть 9 центов 1 к 3. Это верно? Вход в консолидации? А как статистика в принципе оценивают ситуацию глобально? А потенциал? А тот же АТР? А относительный объем? Short Float? Техническую модель по дневке? Уровни? Динамика объема? Исторические параллели? Отчетный сюрприз? Канференц Колл? Поведение индексов?

Остается один главный вопрос. Что отобразит статистика? Или кого?

  • Убираем типичные ошибки трейдера

    Вот говорят – трейдинг это сложно. Торговать сложно. Сложно. Я уже писал, что за каждым словом стоит… другой смысл. В данном случае – торгую, торгую, а все в минус и в минус. А что это значит? За этим стоит – знаю, чего делать не надо, а все делаю, и делаю.

    18.09.2019
  • Разбор лучших сделок трейдеров за 9-13 сентября 2019

    Давайте посмотрим, чем порадовала нас прошедшая неделя, и чем отличились участники клуба трейдеров «Точка Входа VK». Разберем лучшие торговые решения.  Забегая вперед – опять в топе простые решения.

    15.09.2019
  • Рыночный прилив

    Гэп по рынку это круто. Все резко кинулись покупать акции. Мне вот этой, той, и на остаток вон той взвесьте! Как сейчас все зазеленеет! Нет! Так не будет! При значимом гэпе рынка не дайте запудрить себе голову.

    06.09.2019
  • Федя! Дичь!

    Дело было вечером, делать было нечего. В день труда работать грех. И пошли разговоры про дичь. В смысле про зайцев, куропаток, кабанчиков и все такое. Что есть дичь? Будем считать, что дичь для трейдера, это понятная ситуация на графике с понятным риском и наличием потенциала.

    04.09.2019