Непредсказуемость…  или почему же трейдинг так сложен?

Для примера. Все знают, что такое рендж, а некоторые даже знают предпосылки для выхода из него. Некоторые даже знают, что не стоит брать пробой ренджа в цену. А некоторые, особо продвинутые, не берут даже подтвержденный пробой. А спокойно дожидаются практически неизбежного ретеста границы, и даже готовы отказаться от сделки, если подобного не произойдет. Все верно, все правильно. Но потом наступает…

НЕПРЕДСКАЗУЕМОСТЬ ПРЕДСКАЗУЕМОГО

На крайней субботней конференции трейдеров компании «Точка Входа» был поднят вопрос – что есть пересидка, а что ею не является. И как же так? Как можно отдавать столько потной прибыли рынку? И почему в одном случае после фикса возникает вопрос – и почему я, такой-рассякой, не высидел прибыли, а в другом вздох облегчения – хорошо что соскочил? Давайте разбираться.

Для начала дадим определение предсказуемости. Предсказуемостью поведения цены, является движение цены из точки входа до рассчитанной точки выхода (потенциал), либо до не рассчитанной точки выхода (потенциал EOD). В компании, кстати, открываются позиции только с потенциалом конца дня.

После любого принятого решения, подразумевающего предсказуемость дальнейшего поведения цены, эта самая цена может вести себя абсолютно по-разному.

  1. Цена будет предсказуемо идти с текущей структурой движения до отмеренного потенциала, и даже дальше (при наличии предпосылок для разгона).
  2. Цена вообще никуда не пойдет, и не показывает ни прибыли не убытка на протяжении неожиданного долгого времени.
  3. Цена может на радость (шутка) трейдера идти гораздо лучше ожиданий. Например прекратить откатывать, или менять структуру движения в сторону уменьшения внутридневной волатильности, что может говорить о переходе цены в движение в пол или космос.
  4. При движении цены могут возникать события, однозначно и явно свидетельствующие об изменении ситуации в торгуемом инструменте, дающие четкие сигналы на ликвидацию позиции до достижения запланированного потенциала.
  5. При движении цены могут возникать события, значительно увеличивающие размер движений, перекрывая потенциал иногда в несколько раз.
  6. Цена может предсказуемо откатывать от измеренных точек частичной фиксации, и продолжить разворот, что является непредсказуемым и явно не интерпретируемым трейдером событием.
  7. Цена сразу после входа может идти против трейдера. Даже если он не ошибся.
  8. И наконец, все это дело может реагировать на далеко не всегда предсказуемый SPY. Те же твиты Трампа приносят как убытки, так и внезапные радости.
  9. И самый интересный пункт. Все может измениться в любой момент, переводя ситуацию в разряд непредсказуемой НЕПРЕДСКАЗУЕМОСТИ. После дистрибуции возможен холт с еще одной дистрибуцией. После явного отрицательного изменения ситуации, цена может продолжить движение в запланированном направлении. После часа отстоя цена может пойти и туда куда надо и против. Она может пройти в два раза больше запланированного (Трамп, например, помог тот же). И так далее.

Да. Непросто. Ведь человек привык к предсказуемости. А в трейдинге только предпосылки. FL в пятницу мозг выносил, а FTNT с нулевой амплитудой в пол, например…

Так что же делать?

  1. Прекратить оценивать правильность решений на основании P/L
  2. Не вводить такие понятия как много или мало.
  3. Действовать по факту события.
  4. Не путать упорство с безрассудством.
  5. Быть готовым к черному лебедю. Причем по 10 раз в день.
  6. Прекратить переживать по недозаработанному. Конечно, если недозаработанность не вызвана нелогичными контрпродуктивными действиями. Но и в этом случае не надо переживать. Это бесполезно. Возьмите себя в руки.

Ну, а если вас не удовлетворяет положительный результат… Значит вы недогрузились)

Поделитесь в соцсетях