Дисперсия в трейдинге

Я — Петр, профессиональный игрок в покер, решил написать пару слов о дисперсии и вероятности. Сразу прошу прощения за ошибки и пунктуацию, автор не писатель. А также, автор не математик и не теоретик, поэтому за любые погрешности сорри, я лишь хочу донести все простым языком без умных терминов.

Я почти уверен, что все понимают что такое дисперсия (диспа), но не многие до конца осознают ее влияние на весь процесс, в котором она присутствует.

С дисперсией в полной ее красе я познакомился в 2009г, так и не смог ее разлюбить с того времени. Она может быть как очень коварной, так и очень послушной, тут многое зависит от вас самих.

Ну да ладно, давайте к живым примерам. Все знают, что вероятность выпадения орла или решки 50/50 при броске идеальной монеты. Давайте предположим, что все наши примеры будут с идеальной монетой и все наши броски одинаковые по силе. Стоит ли играть в игру, когда наш шанс на выигрыш 50%? Ну скорее нет, чем да, так как никакого финансового смысла она не несёт.

Давайте представим, что Вы продали душу дьяволу, и теперь монета падает 51% орлом и 49% решкой для вас. Теперь Вы будете играть, ставя на орла? Очевидно, что ответ да, ответ не многим по силам, но все равно «да». Т.е., сыграв 100 игр и поставив по $1 на каждый исход, вы выиграете всего 2 доллара (49 раз вы проиграете и 51 раз выиграете). Но это в идеально мире, наш мир не идеальный и монетка за 100 раз не повторит эту формулу…

Теперь вместо 1 доллара поставьте какую-то значимую сумму для вас. Например, 100 долларов. Мы выиграем 200 долларов по нашей формуле в 100 бросков, но денежный оборот для этого надо совершить в районе 10000 (100 долларов по 100 раз). Не многовато ли для выхлопа в 200?

Теперь пусть монетка нам подчиняется полностью, и мы делаем вероятность положительного исхода в 60%. При ставке в $100 на каждый исход, наше ОЖИДАНИЕ (это не реальный заработок) на 100 ситуаций будет 6000-4000=2000. В 10 раз больше при том же денежном обороте в 10к.

Делаем супер-монетку с вероятность положительного исхода в 75%. Теперь, при всех тех же условия, наш заработок 7500-2500=5000, что вообще отлично.

Получается, что, вкладывая 10к, мы забираем обратно 15к.

Все эти игры положительные и стоят того, чтобы в них играть, но существует еще подруга Дисперсия (с большой буквы)! Она и есть все те отклонения, которые могут произойти в неидеальных условиях с этими вероятностями… (все то, что происходит в реальном мире)

Другими словами, если мы бесконечно долго будем играть во все эти игры, то вероятности будут именно такими, как и выше, но на короткой дистанции они могут отклоняться/отличаться и порой очень сильно…

Отклонения будут всегда МЕНЬШЕ (лучше для вас), если разница между выигрышем и проигрышем будет БОЛЬШЕ (лучше для вас). Т.е. дисперсия при 51/49 будет максимальной (жесткой, грубой, дикой, непослушной и неверной), а при 75 на 25 мягкой и спокойной, при 80%+ вы ее часто даже замечать перестанете.

Теперь вместо монетки вставьте слово «трейд» и получите свой «математический» идеальный результат на 100 трендов, ну а на 1000 он уже будет довольно правдивый в реальный в нашем неидеальном мире, НО только если вы не будете менять стратегию на период этого времени.

И тут вы спросите: «А как я узнаю вероятности положительного исхода в трейдинге?» А я вам ответу: «Да никак. Вам ее не надо знать.»

Роман нам дает заведомо положительную стратегию, проверенную кровью (деньгами) и потом! Думаю, любой здравомыслящий понимает, что она положительна точно, но точный процент перевеса никто не скажет.

Также Роман все время говорит о закручивании гаек. Так закрутите их! Посмотрите на пример с монетой. Допустим, если отказ от торговли инплейных бумаг даст вам хоть небольшой прирост вероятности увеличить ваш шанс заработка, то воспользуйтесь им! (Может стратегия инплей кажется пока сложной)

Закрутив гайки даже на 5%, Вы получаете совсем другой результат и «прикОрмите» злую дисперсию. Если отказ от составления вотч-листа самим, дает шанс на увеличение положительного результата, то не отбирайте пока сами бумаги! Учитесь, делайте выводы из чужих отборов, но берите бумаги у более опытных.

!!! Чем меньше разница между вероятностями (ваш шанс на положительный исход), тем больше вам надо случаев, трейдов, бросков монеты и т.п., что бы она (вероятность) подтвердилась и выровнялась как на идеальной модели!!!!

Пример повышения (хуже для вас) дисперсии в жизни:

  •  не пристёгивать ремень безопасности при вождении автомобиля,
  •  выезжать в сильный гололёд на летней резине,
  •  ходить по стройке без каски,
  • — гулять в футболке и босиком зимой;

Думаю, что понятна закономерность?

Но во всех этих случаях Вы можете «закрутить гайки», и снизить вероятность плохого исхода или вовсе исключить его из Вашей жизни (убрать, снизить дисперсию).

Жизнь — это сложный, опасный и тяжелый путь в один конец! Зачем же его приближать, повышая дисперсию?

Добавить комментарий

Поделитесь в соцсетях

  • Как проверить соответствие трейдера математической модели

    В недавних статьях мы говорили о математической модели дейтрейдинга и дисперсии. В этой статье мы поговорим о том, как проверить математику на практике. Данное упражнение должно иметь хоть какую-то значимую дистанцию, поэтому я рекомендую выполнять его как минимум в течении месяца. На демо конечно.

    17.02.2020
  • Эмоции в трейдинге

    Эмоции в трейдинге. Кто они нам: друзья или враги? Эмоции, эмоции, эмоции… как много в этих словах силы, и в тоже время как мало мы порой о них знаем.

    16.02.2020
  • Вероятность в трейдинге

    Давно не брал я в руки шашек. Но шашки слишком интеллектуально, поэтому возьму кубик. Генератор случайности номер 2. Почетное первое место по праву принадлежит монетке. Давайте дружно проверим, можно ли зарабатывать деньги подбрасывая кубик.

    13.02.2020
  • Трейдер-пилот

    Трейдеры как пилоты. Конечно сидят трейдеры дома в шортах и футболках, а не в красивой форме, но мы пилоты. Кому-то даже стюардессы печеньки носят.

    03.02.2020