Системность в биржевой торговле
Рынок, он же как диавол!
Там пошло, то сходило, хрен его поймет чего оно сходило, надо в следующий раз там войти, ну и что что рынок повторяет до миллиметра график тикера, а вот тут можно просто выйти, а тут мало ли что уже три входа было, это же рынок может и улетит, а вот тут я сразу в пробой, а тут подожду, а чего бы сегодня банки не поторговать, мало ли что говорят, что они плохо ходят, а здесь сотку возьму, а сюда косарь присуну, ну и что, что у меня все в шорт стояло, надо лонги поискать раз рынок наверх улетел, да, понятно что треугольник с подтверждения надо, сейчас как пойдет без меня, войду пожалуй, а здесь потенциала нет, но может и ….
Известный поток сознания?
Вчера полтора часа обсуждали на вебинаре системный подход, бессистемный подход, и принципиально бессистемный подход к торговле на этом вашем фондовом рынке США. Причем даже не в аспекте получения дохода, а в сложности торговли. Пришли к неожиданному – принципиально бессистемный подход является наиболее сложной системой, поскольку является системной гидрой – каждое действие в разных ситуациях вызывает потенциально бесконечную череду принятия системных решений.
Приведу пример. Например, есть стратегия торговли по тренду, есть стратегия работы в контртренде. Как можно торговать в тренде? Тренд – условно бесконечное движение, из чего вытекает, что торговая СИСТЕМА может превратиться в систему «вход-выход в 15-50» в интрадее, или, например, в систему «вход в понедельник, выход в пятницу», или даже «вход после формирования тренда после отчета – выход перед следующим отчетом». И так далее. Условно – проще некуда, при минимальных затратах человеческого ресурса. Ведь вход – это ресурс, не так ли? Данная система не требует сверх быстрых принятий решений, дает время на подумать, и даже дает время на человеческую жизнь, не превращая ее, жизнь, в распорядок дня по типу – 7 утра пора на работу – 6 вечера пора домой – 7 вечера пора на работу – 23-00 – пора спать чтобы завтра в 7 на работу.
Как вы уже поняли, принципиально бессистемный подход расслабиться не дает. Ибо только входов начинается целая уйма, и по каждому решению надо принимать целую сеть разветвленных других решений. Контртренд – где цель, куда тянуть, чем вызван контртренд – разворотом, типичным откатом, повторением рынка, и так далее. Моментум или до конца дня? И на все эти вопросы очередная гидра принимаемых решений. По-моему, утомительно, не? Но можно. Если понимать, что ты делаешь.
Ну а об обычной бессистемности можно говорить постоянно. Путь новичка, поглощенного идеей, что только биржа дает солидный заработок, а зарабатывать надо здесь и сейчас, немедленно и много. И везде. Результат подобной торговли один – даунтренд кривой доходности и постоянное пополнение депозита, потому что там пошло, то сходило, и хрен его поймет, чего оно сходило, а меня там не было. Но в следующий раз точно там буду, высижу, или не высижу, а выйду до стопа, чтобы сэкономить.
Могу привести пример бессистемной работы одного из новичков, пришедшего торговать в компанию.
Сделка №1 – Вход в пробой лоу рыночного стака на неподтвержденном рынке. Выход по стопу. Минус.
Сделка №2 – Вход в пробой хай шортового стака на волатильности рынка наверх. Выход до стопа. Минус.
Сделка №3 – Вход в хай после значительного движения разворотного стака на поддерживающем рынке. Выход всем объемом на основании практически немедленного затухания движения. Микро плюс. И очередной вход в хай с безосновательным выходом. Минус.
Сделка №4. Правильный вход в правильный стак (системный) с немедленным выходом без оснований, перезаходом, и немедленным выходом. Минус по сделке, а системный стак закрылся в хай дня пройдя полтора пойнта от входа. Чем вызваны выходы? А выходы вызваны сделками №1, №2, №3.
Сделка №5. Правильный вход в системный стак, выход в поддержку. Минус. Перезаход в хай, и о чудо – стак показал зеленое движение без единой красной свечки. Немедленный выход на красной свечке. Небольшой плюс, и упущенное продолжение движения.
Сделка №6. Вход в лоу в техническом стаке на растущем рынке. Выход до стопа – стак проковылял. Ноль.
Сделка №7. Вход в хай системного стака, после трех пропущенных входов, и относительно быстрый выход без анализа происходящего.
Как и следовало ожидать, в отчете трейдера появляется вопрос — Сделок дофига, бабла нифига. Шеф, шо делать????
Систематизировать биржевую торговлю!
Иными словами — составить алгоритм, чек лист, и вообще определиться с какой целью ты пришел на нашу ярмарку? На карусели покататься или выстроить долгосрочный торговый бизнес.
Могу составить примитивный, а от того и рабочий алгоритм.
- Торгую только при поддерживающем SPY.
- Торгую только выходы из консолидаций по тренду.
- Беру только первый вход.
- Первый вход беру только с ретеста пробоя для снижения риска.
- Сижу до закрытия рынка.
Чем плохо?
Конечно, не бывает идеалов. По сути вся наша жизнь один большой компромисс. У каждой медали две стороны, как сказал один мудрец, когда у него умерла теща, и пришлось раскошеливаться на похороны. Системной сделки может и не быть (неправда, всегда есть, если не разбазаривать внимание), но зато прибыль на дистанции. Принципиально бессистемный может зарабатывать чаще, но заработает язву желудка и профессиональное выгорание. А бессистемный трейдер быстро отстреляется, и забудет про эту вашу биржу – чем не плюс, вечера свободные.
Мой выбор – Макдональдс! Нет более системного бизнеса. Ограниченное количество продукции. Супер-стандартизация. Я с уверенностью говорю – Биг Мак везде одинаков. В российской глубинке и на Елисейских полях. На Пушкинской и на Александрплац. Я уверенно возьму картошки, заранее зная, что снаружи она будет хрустящей, а внутри мягкой. Зайдите на любой фудкорт – у Макдака очередь, а различные заведения с громкими названиями «Ку-ка-ре-ку», «Хачапури от Гиви», «Обжорка», «Оладушки от бабушки» стабильно съезжают из торгового центра в небытие. Потому что не может Гиви и хачапури делать, и потчевать случайных клиентов роллами «Калифорния» с нежным сливочным сыром, дарагой. У Макдональдса, на мой взгляд одно недоразумения – филе-о-фиш. Так что, тридцать лет я ел Биг-мак, и надеюсь еще лет тридцать буду. Несмотря на стабильную тяжесть в желудке после безалкогольного пира.
Так что, друзья – выбирать вам, по какой системе идти.